W 837 wieś Heldburg została podarowana klasztorowi we Fuldzie. Pierwsze wzmianki o zamku Veste Heldburg pochodzą z 1323. W tych czasach zamek i okoliczne tereny posiadali graffowie Hennebergu, następnie od 1374 burgrabiowie Norymbergi i w 1374 Wettynowie. Heldburg otrzymał prawa miejskie 2 grudnia 1394. Miasto zostało obwarowane w XVI wieku.
